Statistische Modellierung im Energiebereich

MS Excel Intensiv-Workshop zur Energiewirtschaft

Details als Pdf

Termindetails

Termin: 05. – 06. November 2019 (Berlin)

Veranstaltungsort: Emrald Risk Consulting GmbH, Manfred-von-Richthofen-Str. 9, 12101 Berlin, Tel.: +49(30)3011 3012

Trainer: Ralf Zöller

Preis: 2150.00 EUR zzgl. MwSt.

Anmeldung: Das Seminar hat bereits stattgefunden

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Statistische Modellierung im Energiebereich, 05.-06. November 2019, Berlin

Inhalt

Zur Prognose oder Simulation von Last, Preisen und anderen dem Zufall unterliegenden Größen ist eine statistische Modellierung Voraussetzung. Ziel des Seminars ist die anwendungsorientierte Modellierung verschiedener Energiedaten. Methoden aus Statistik und Ökonometrie werden eingesetzt, um ausgehend von einem Datensatz brauchbare Modelle zu entwickeln.

Wir modellieren Abhängigkeiten, z.B. Last/Temperatur, schätzen die Modellparameter und analysieren die Qualität und Prognosekraft der Modelle. Außerdem modellieren wir Zeitreihen wie Temperatur, Last und Spotpreise. Solche Modelle können verwendet werden, um im Rahmen einer Monte-Carlo-Simulation Szenarien der zukünftigen Entwicklung für Profit-at-Risk oder Pricing zu generieren. Im Zentrum stehen dabei zunächst die Saisonalitäten, aber auch Aspekte der Stochastik wie Mean-Reversion und GARCH-Effekte.

Zielgruppe

Risikomanagement, Handel, Analyse, Portfoliomanagement, Beschaffung, Vertrieb oder andere Interessierte aus dem Bereich der Energiewirtschaft  |   gute Excel-Fertigkeiten werden vorausgesetzt.

Themen

Formulierung und Parametrisierung eines Modells  |  lineare Regression  |  kleinste Quadrate  |  Standarderrors  |  Maximum Likelihood  |  Prognosen  |  Mean-Reversion  |  Residualanalyse  |  Autokorrelation  |  Temperaturmodell  |  Lastmodell  |  stochastische Volatility und GARCH  |  Gas- und Strom-Spotpreise  |  Saisonalitäten in Last und Preisen  |  Likelihood-Ratio Tests

Trainer

Ralf Zöller
Geschäftsführer
Emrald Risk Consulting GmbH
Wirtschaftsingenieur TU Berlin, Dipl.-Ing.

Neben seiner Beratertätigkeit ist Herr Zöller seit über 10 Jahren als Trainer für Energieunternehmen und Banken tätig. Sein Schwerpunkt ist die praktische Umsetzung von Methoden aus Wirtschaftsmathematik und Statistik.

1. Tag

VonBisInhalt
09:00:0010:00:00Begrüßungsfrühstück
10:00:0011:30:00Einführung, kleinste Quadrate
11:30:0011:45:00Kaffeepause
11:45:0013:00:00Modellentwicklung an einem einfachen Beispiel
13:00:0014:30:00Mittagessen
14:30:0016:30:00Kleinste Quadrate und Maximum Likelihood
16:30:0017:00:00Kaffeepause
17:00:0019:00:00Modellierung von Saisonalitäten
19:00:0021:30:00Gemeinsames Abendessen

2. Tag

VonBisInhalt
09:00:0010:30:00Schätzung einfacher Modelle
10:30:0011:00:00Kaffeepause
11:00:0013:00:00Volatilityveränderungen und GARCH-ähnliche Ansätze
13:00:0014:30:00Mittagessen
14:30:0015:30:00Berücksichtigung von Einflussgrößen
15:30:0016:00:00Kaffeepause
16:00:0017:00:00Tests, Prognosen

Hinweise zur Technik

Im Seminar steht Ihnen ein Notebook mit Office 2016 (deutsch) zur Verfügung. Falls Sie jedoch Ihren eigenen Computer mitbringen, können Sie ohne Probleme auch eine andere Excel-Version verwenden. Bitte dann sicherstellen, dass Excel’s Solver installiert ist.