Risikomanagement in der Energiewirtschaft
Spezial-Workshop mit Excel
Die nächsten Termine
Risikomanagement in der Energiewirtschaft, 05.-06. November 2020, Frankfurt
Inhalt
Für ein beispielhaft betrachtetes Multi-Commodity Vertragsportfolio (Strom und Gas) werden wesentliche grundsätzliche Risiken identifiziert und die für ein quantitatives Risikomanagement relevanten Kenngrößen wie Cashflow, Cashflow Settled, Mark-to-Market, PnL, Greeks, VaR und Adress-Exposures betrachtet. Darauf basierend wird eine Systematik zur Limitierung der relevanten Risiken und zur Risikokapitalüberwachung entwickelt und ein Reporting erstellt, das eine adäquate Basis zur Beurteilung der aktuellen Risikosituation darstellt.
Neben der grundsätzlichen Kenngrößenberechnung wird im Seminar auch auf komplexere Aspekte wie z.B. die Modellierung von Formelpreisen oder Tranchenprodukten sowie auf regulatorische Vorgaben eingegangen.
Am Ende des Seminars besitzen die Teilnehmer ein profundes Wissen über die Umsetzungsmöglichkeiten einer quantitativen Risikobeurteilung eines Energie-Commodityportfolios.
Zielgruppe
Risikomanagement, Handel, Analyse, Portfoliomanagement, Beschaffung, oder andere Interessierte aus der Energiewirtschaft | gute Excel-Fertigkeiten werden vorausgesetzt.
Themen
Energiehandel | Risikoidentifikation, -analyse und -bewertung | Risikokapitalermittlung | Risikokapitalauslastung | Risikoreporting | Adress-, Marktpreis- und Liquiditätsrisiko | Vertragsmodellierung | Greeks | Delta | Profit-and-Loss (PnL) | Exposure | Value-at-Risk (VaR) | Stresstests | Regulatorische Aspekte
1. Tag
| Von | Bis | Inhalt |
|---|---|---|
| 10:00:00 | 11:30:00 | Einführung und Grundlagen |
| 11:30:00 | 11:45:00 | Kaffeepause |
| 11:45:00 | 13:00:00 | Konzeption Risikokennzahlen |
| 13:00:00 | 14:30:00 | Mittagessen |
| 14:30:00 | 16:30:00 | Risikobewertung und -reporting Beispielportfolio |
| 16:30:00 | 17:00:00 | Kaffeepause |
| 17:00:00 | 19:00:00 | Risikobewertung mit Historisierungen |
| 19:00:00 | 21:30:00 | Gemeinsames Abendessen |
2. Tag
| Von | Bis | Inhalt |
|---|---|---|
| 09:00:00 | 10:30:00 | Limitierung von Risiken |
| 10:30:00 | 11:00:00 | Kaffeepause |
| 11:00:00 | 13:00:00 | Stresstesting und komplexe Produkte |
| 13:00:00 | 14:30:00 | Mittagessen |
| 14:30:00 | 15:30:00 | Reporting komplexer Produkte |
| 15:30:00 | 16:00:00 | Kaffeepause |
| 16:00:00 | 17:00:00 | Zusammenfassung |
Hinweise zur Technik
Im Seminar steht Ihnen ein Notebook mit Office 2016 (deutsch) zur Verfügung. Falls Sie jedoch Ihren eigenen Computer mitbringen, können Sie ohne Probleme auch eine andere Excel-Version verwenden.