Monte-Carlo-Methoden im Energiebereich

MS Excel Intensiv-Workshop zur Energiewirtschaft

Die nächsten Termine

Derzeit sind keine Termine für offene Seminare zu diesem Thema geplant.

Inhalt

Monte-Carlo-Simulationen können zur Risikoanalyse oder zur Bewertung verwendet werden. In der Regel wird durch die Simulation eine Verteilung ermittelt, bei der ein Quantil (zur Risikomessung) oder der Mittelwert (für Pricing) von Interesse sind. Häufig stellen Monte-Carlo-Methoden die einzige praktikable Möglichkeit zur Beantwortung der jeweiligen Fragestellung dar.

Gegenstand des Seminars ist nicht die Modellierung von stochastischen Prozessen, sondern deren Anwendung zur Simulation. Als Alternative zu Monte-Carlo wird die historische Simulation eingesetzt, bei der historische Daten ohne eine stochastische Modellierung verwendet werden.

Im Seminar wird die gesamte Methodik der Monte-Carlo-Simulation ausführlich erklärt und ausgehend von einem leeren Sheet in Excel implementiert. Die Grundideen des Konzeptes der Optionsbewertung im Sinne von Black und Scholes werden erläutert, denn sie bilden auch die Grundlage des Monte-Carlo-Pricings.

Zielgruppe

Risikomanagement, Handel, Analyse, Portfoliomanagement, Beschaffung, Vertrieb oder andere Interessierte aus dem Bereich der Energiewirtschaft  |  gute Excel-Fertigkeiten werden vorausgesetzt  |  dieses Seminar ist eine nützliche methodische Ergänzung zu unseren beiden Veranstaltungen "Credit Risk" und "Profit-at-Risk und Flex-Bepreisung", bei denen massiv Monte-Carlo-Methoden eingesetzt werden  |  zur Gestaltung der relevanten stochastischen Prozesse bietet sich unser Seminar "Statistische Modellierung im Energiebereich" an.

Themen

Typische Fragestellungen in der Praxis  |  geeignet verteilte Zufallszahlen erzeugen  |  Normalverteilung und log- Normalverteilung  |  zufällige Preise und Preisverläufe simulieren  |  Korrelationen berücksichtigen  |  Monte-Carlo-Simulationen in Excel ohne VBA  |  Monte-Carlo Value-at-Risk  |  Einführung Option Pricing  |  Kalibrierung von Modellen  |  Monte-Carlo-Pricing von Derivaten oder Verträgen  |  Historische Simulationen als Alternative  |  die Genauigkeit der Simulations-Ergebnisse

1. Tag

VonBisInhalt
09:00:0010:00:00Begrüßungsfrühstück
10:00:0011:30:00Einführung: Zufallszahlen und Monte-Carlo
11:30:0011:45:00Kaffeepause
11:45:0013:00:00Futures: zufällige Kurse und Kursverläufe
13:00:0014:30:00Mittagessen
14:30:0016:30:00Spot: zufällige Kursverläufe
16:30:0017:00:00Kaffeepause
17:00:0019:00:00Anwendungsbeispiele aus der Praxis
19:00:0021:30:00Gemeinsames Abendessen

2. Tag

VonBisInhalt
09:00:0010:30:00Monte-Carlo Risikoanalysen und VaR
10:30:0011:00:00Kaffeepause
11:00:0013:00:00Einführung: Optionsbewertung
13:00:0014:30:00Mittagessen
14:30:0015:30:00Einführung: Monte-Carlo Pricing
15:30:0016:00:00Kaffeepause
16:00:0017:00:00Monte-Carlo Pricing von exotischen Optionen

Hinweise zur Technik

Im Seminar steht Ihnen ein Notebook mit Office 2016 (deutsch) zur Verfügung. Falls Sie jedoch Ihren eigenen Computer mitbringen, können Sie ohne Probleme auch eine andere Excel-Version verwenden.