HPFC-Konstruktion

MS Excel Intensiv-Workshop zur Energiewirtschaft

Details als Pdf

Termindetails

Termin: 05. – 06. Dezember 2019 (Zürich)

Veranstaltungsort: ACASA Suites, Binzmühlestrasse 72, 8050 Zürich, Tel.: +41 44 552 78 78

Trainer: Ralf Zöller, Roger Strebel

Preis: 2150.00 EUR zzgl. MwSt.

Anmeldung: Hier

Inhalt

Wir konstruieren in Excel eine arbitragefreie hochauflösende Forward Curve, mit dem Ziel, verschiedene Lastprofile marktgerecht bewerten zu können. Ausgangsbasis ist die aktuelle, vom Terminmarkt vorgegebene Kurve, bestehend aus Jahres-, Quartals- und Monatsprodukten. Wir entwickeln die Grobstruktur unter Verwendung von Shapefaktoren, die aus historischen Futurespreisen gewonnen werden und erhalten die QPFC und MPFC, jeweils Base und Peak.

Die MPFC muss nun noch auf Tage und Stunden heruntergebrochen werden. Dazu werden Typtage definiert und jahreszeitabhängige Stundenprofile je Typtag aus historischen Spotpreisen entwickelt. Wir verwenden einen innovativen Ansatz für die Tagestypen, indem der Tag davor und der Tag danach zur Klassifizierung eines Tages berücksichtigt werden. Die meisten Feier- und Brückentage können auf diese Weise automatisch behandelt werden. Die Qualität der HPFC wird durch Glättung an den Monats- und Peak-/Off-Peak-Grenzen sowie etwas Finetuning am kurzen Ende und in der Weihnachtszeit noch verbessert.

Zielgruppe

Risikomanagement, Handel, Analyse, Portfoliomanagement, Beschaffung, Vertrieb oder andere Interessierte aus dem Bereich der Energiewirtschaft  |   gute Excel-Fertigkeiten werden vorausgesetzt.

Themen

Shape-Faktoren berechnen  |  QPFC und MPFC  |  Typtage und Sondertage  |  Jahreszeiten berücksichtigen  |  Spotpreisdaten analysieren  |  Stundenstruktur  |  Glättung der MPFC  |  Finetuning Weihnachtswoche  |  Backtesting der PFCs  |  Sensitivitäten bezügl. der Futures  |  arbitragefreie Zufall-PFCs

Trainer

Ralf Zöller
Geschäftsführer
Emrald Risk Consulting GmbH
Wirtschaftsingenieur TU Berlin, Dipl.-Ing.

Neben seiner Beratertätigkeit ist Herr Zöller seit über 10 Jahren als Trainer für Energieunternehmen und Banken tätig. Sein Schwerpunkt ist die praktische Umsetzung von Methoden aus Wirtschaftsmathematik und Statistik.

Dr. Roger Strebel
Geschäftsführer
QRS GmbH, www.quantumrs.ch

Nach seinem Physik-Studium hat Herr Dr. Strebel bei einem grossen westschweizer Stromproduzenten Marktmodelle für die Portfoliobewertung hochflexibler Produktion erstellt und betrieben. Danach war er 13 Jahre Energie-Risikomanager in einem Kantonselektritztätswerk und hat in dieser Zeit auch die HPFC entwickelt, die für die Risikobewertung verwendet wurde. Seit 2018 ist er mit seiner Firma QRS GmbH als selbständiger Berater von Energiefirmen tätig.

1. Tag

VonBisInhalt
09:00:0010:00:00Begrüßungsfrühstück
10:00:0011:30:00Einführung in die Thematik und Vorgehensweise
11:30:0011:45:00Kaffeepause
11:45:0013:00:00Quartals- und Monatsfaktoren aus historischen Futures
13:00:0014:30:00Mittagessen
14:30:0016:30:00Konstruktion einer QPFC und MPFC mit Hilfe der Faktoren
16:30:0017:00:00Kaffeepause
17:00:0018:30:00Statistische Modellierung von Faktoren
19:00:0021:30:00Gemeinsames Abendessen

2. Tag

VonBisInhalt
09:00:0010:30:00Konstruktion der DPFC und HPFC
10:30:0011:00:00Kaffeepause
11:00:0013:00:00Verbesserungen und Finetuning der HPFC
13:00:0014:30:00Mittagessen
14:30:0015:30:00Pricing von Lastprofilen, Plausi-Checks, Sensitivitäten
15:30:0016:00:00Kaffeepause
16:00:0017:00:00Zusammenfassung, Ausblick, Diskussion

Hinweise zur Technik

Im Seminar steht Ihnen ein Notebook mit MS Office 2016 (deutsch) zur Verfügung. Falls Sie jedoch Ihren eigenen Computer mitbringen, können Sie ohne Probleme auch eine andere Excel-Version verwenden.